Dicen que porque se considera que es un "tesoro nacional". La verdad es que de esa forma, prohibiendo exportar sementales y yeguas de cría, se aseguran que no hay cría fuera del país, está controlada tanto para bien (evitar descendencia que no cumpla los requisitos) como para mal (evitar competencia en los precios). Un castrado puedes comprarlo, ya que no sirve para criar.
Los Akhal Teke, además de ser famosos por su belleza, son muy resistentes y valientes, válidos tanto para salto como para pruebas de resistencia como para doma (creo que hubo un que llegó a campeón olímpico si mal no recuerdo).
No hay nada que suba más el precio de algo que limitar su producción (o reproducción en este caso), así de sencillo.